吕布死前大呼：“貂蝉，貂蝉，悔当初不听你之言，借纪灵之刀杀了大耳儿刘备，而傻乎乎的玩什么辕门射戟的把戏，救了刘备，今日反受其害。”

另一人道：“没想到刘备也是个恩将仇报的小人，想不到貂蝉竟然是个有远见卓识的奇女子。”又有人道：“在中原地带，抓拿貂蝉的文榜贴得到处都是。一介女流哪里会造反，分明是有人想得到这位绝代佳人。”

听到此，貂蝉早已经泪流满面，她强忍住不哭出声来。

赤脚也很后悔没有把吕布救出来，心想：从这点也可看出吕布是刚愎自用的家伙，不能看清敌我和认清形势，在天下纷争的乱局中，是难逃败亡命运的。

继续前行，为了缓解貂蝉悲伤的情绪，赤脚故意找一些话来说。他讲起了自己离开吕布故乡后，寻仙访友的经历，在弥陀山遇到了佛国的弥勒佛。两人性格脾气相投，成了莫逆之交，赤脚向弥勒讨教佛法，并练就了铺天盖地脚。

一次，赤脚大仙问道：“有个问题我一直想问，你怎么会来自那么遥远的地方？”

貂蝉先是陷入了沉思，然后缓缓说道：“我六岁的时候跟父母随着帕尔米拉商贸使团来到大汉国都城许昌，我父母不幸染病身亡，我成了孤儿。当时的鸿胪寺卿王充见我可怜便收养了我，让我学汉语，穿汉服，习汉俗，把我培养成完全汉化的女子。”

赤脚道：“你对你的祖国还有印象吗？”

貂蝉道：“几乎没有了，依稀记得那里有广袤的沙漠还有广阔的大海。”

赤脚道：“那我们只有边走边打听，走到有沙有海的国度为止。”

俩人一路向西行去。貂蝉走得匆忙，走得隐蔽，所以中原人士无人知其去向，以至于后世陈寿在修《三国志》和罗贯中在写《三国演义》时都对这样一位对故事情节起关键作用，于国于家有大义之举的重要人物的下落不做任何交代，不是他们疏忽，实在是他们确实不知，故不敢妄测而已。

赤脚大仙和貂蝉风尘仆仆一路西行，走了几日，在凉州地界遇着一支商队，是准备到西域做丝绸贸易的，于是就和商队结伴同行。